L’imposante Académie de cavalerie a été construite à l’image des palais seigneuriaux de la Renaissance comme le palais de Monterrey, l’une des principales sources d’inspiration de l’architecte Adolfo Pierrad. Son architecture joue avec la polychromie grâce à une combinaison de granite et de pierre de grès de Salamanque, le résultat nous offrant ainsi l’une des meilleures vues de la ville.

Son musée abrite une collection unique d’armements, de maquettes, de photographies, d’uniformes historiques datant du XVIe siècle mais aussi des sculptures de l’artiste Mariano Benlliure. Parmi ces milliers de références, se détache une pièce quasi impossible à voir en Espagne, une authentique machine Enigma, l’une de celles utilisées pour le codage de messages durant la Seconde Guerre Mondiale.

En face de l’entrée fut installé en 1931 le Monument aux Chasseurs d’Alcántara, oeuvre du sculpteur Mariano Benlliure.